| teema: | Arvutuslik finantsmatemaatika ja interaktiivne keskkond turumudelite uurimiseks |
|---|---|
| tunnusnumber: | ETF5022 |
| projekti tüüp: | Eesti Teadusfondi grant |
| erialad: |
1.1. Matemaatika 2.9. Süsteemitehnika ja infotehnoloogia |
| seisund: | lõppenud |
| asutus: | Mainori Majandusinstituut |
| projekti juht: | Raul Kangro |
| kestus: | 01.01.2002 - 31.12.2004 |
| kirjeldus: | Projekti eesmärkideks on: 1. Kunstliku raja ning rajatingimuse valikust põhjustatud vigade hinnangute tuletamine mitmest aktsiast sõltuvate ameerika tüüpi optsioonide hindade leidmisel. 2. Koonduvuskiiruse tõestamine euroopa ja ameerika optsioonide hindade arvutamisel kasutatavate arvutusmeetodite jaoks, sealhulgas Kim'i integraalvõrrandi lahendamisel baseeruvate täielikult diskreetsete arvutusmeetodite jaoks. 3. Volatiilsuse aktsiahinnast sõltuvuse uurimine ning sobivalt valitud sõltuvuse korral efektiivse arvutusmeetodi tuletamine vastavate parameetrite hindamiseks. Leitud keerukamal aktsiahinna käitumise mudelil põhineva optsiooni dubleeriva kauplemisstrateegia efektiivsuse võrdlemine standardsel Black-Scholes'i mudelil põhinevate kauplemisstrateegiate efektiivsusega. 4. Erinevate stohhastiliste diferentsiaalvõrrandite lahendite modelleerimismeetodite teoreetiline ning praktiline uurimine, saadud tulemuste kasutamine kiiresti koonduvate Monte-Carlo meetodite väljatöötamiseks mitmest aktsiast sõltuvate optsioonide hindade arvutamiseks 5. Erinevate mudelite sobivuse uurimine võlakirjade hindade käitumise kirjeldamiseks, sh. ka Eesti aktsiaturu tingimustes, efektiivsete arvutusmeetodite tuletamine võlakirjaoptsioonide hindade arvutamiseks. 6. Interaktiivse ning lihtsalt täiendatava veebipõhise üldkasutatava keskkonna loomine erinevate turumudelite sobivuse, nendele mudelitele vastavate parameetrite, optsioonihindade arvutamise meetodite ning dubleerivate investeerimisportfellide efektiivsuse uurimiseks ajaloolisi andmeid kasutades. |
| projektiga seotud isikud | ||||
|---|---|---|---|---|
| nr | nimi | asutus | amet | |
| 1. | Raul Kangro | Mainori Majandusinstituut | Professor | |
| 2. | Tauno Õunapuu | Mainori Majandusinstituut | Infoosakonna juhataja | |